LDR     04087nam#a2200301#i#4500
001     3683100135194
003     CHORZ WSB
005     20200629203414.5
008     140401s2008####xxu|||||#||||#00|#0#eng#d
020     %a 9788372465047
035     %a (CHO)66752
040     %a WSB_CHO %b pol %c WSB_CHO %e PNN
041 1 # %a pol %h pol
100 1   %a Chrzan, Piotr
245 1 0 %a Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym / %c pod red. Piotra Chrzana
260 #   %a Katowice : %b Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, %c 2008.
300     %a 230 s.; %b rys., tab.; %c 25 cm.
500     %a Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Wstęp
I. ZASTOSOWANIA ANALIZY PORTFELOWEJ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE:
Tarczyński Waldemar, Łuniewska Małgorzata: Efektywność analizy portfelowej na polskim rynku kapitalowym, z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy porównawczej
Trzpiot Grażyna: O zastosowaniu shortfall-beta w analizie portfelowej
Papla Daniel: Analiza portfelowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastosowaniem wielowymiarowych funkcji powiązań
Węgrzyn Tomasz: TMAI - wartości nominalne wskaźników finansowych, czy tempo ich przyrostu? Na przykładzie banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
II. ZAAWANSOWANE METODY MATEMATYCZNE I EKONOMETRYCZNE W ANALIZIE RYNKU KAPITAŁOWEGO:
Zawadzki Henryk: Od diabelskich schodów do multifraktalnych modeli stóp zwrotu aktywów finansowych
Muller-Frączek Iwona: Modele multifraktalne na rynkach finansowych
Rokita Paweł: Analiza zależności między wartościami ekstremalnymi stóp zwrotu na polskim rynku kapitałowym. Wprowadzenie teoretyczne - testowanie asymptotycznej niezależności w ogonie
Majerowska Ewa, Nowak Sabina: Zastosowanie modeli SUR i CSCTA do wyboru czynników kształtujących poziom subindeksów sektorowych wig na Giełdzie Papieów Wartościowch w Warszawie
Majewski Sebastian: Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych akcji za pomocą metody klasycznej i rozmytej
Sroczyńska-Baron Anna: Zastosowanie teorii gier w modelu rozłożenia w czasie procesu sprzedaży akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych
III. EKONOMETRYCZNA ANALIZA POLITYKI PIENIĘŻNEJ NBP I RYNKU MIĘDZYBANKOWEGO:
Blangiewicz Maria, Miłobędzki Paweł: Zależności pomiędzy stopami referencyjnymi WIBID i WIBOR dla deposytów o tym samym terminie zapadalności
Dziwok Ewa: Wpływ działalności polskiego Banku Centralnego na zmienność krótkoterminowych stóp procentowych w latach 2003-2004
Wośko Zuzanna: Rola kanałów zmian cen aktywów finansowych w procesie transmisji impulsów monetarnych w Polsce
IV. ZASTOSOWANIA WYBRANYCH METOD PROGNOZOWANIA CEN:
Koralewski Łukasz: Porównanie trafności prognoz cen akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, uzyskanych za pomocą wybranych metod prognostycznych
Przybylska-Mazur Agnieszka: O pewnej stochastycznej metodzie prognozowania cen akcji
Romowicz Anna: przykład zastosowania algorytmu genetycznego w prognozowaniu
V. VARIA
Drabik Ewa: Zmodyfikowany problem komiwojażera: dwóch komiwojażerów
Lis Christian: Wykorzystanie metod ilościowych w procesie powszechnj taksacji nieruchomości w Polsce
Porcenaluk Paweł: Rynek kontraktów terminowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - analiza opłacalności strategii inwestycyjnych typu spread
Winkler-Drews Innowacje hybrydowe - instrumenty strukturyzowane
Porębska-Miąc Teresa, Ziemba Ewa: Mozliwości wykorzystania systemów business intelligence w bankowości
Informacja o autorach
650   9 %a Modelowanie matematyczne
650   9 %a Modelowanie ekonometryczne
650   9 %a Rynek finansowy
650   9 %a Analiza portfelowa
650   9 %a Rynek kapitałowy
650   9 %a Prognozowanie cen
650   9 %a Polityka pieniężna NBP
856 4 0 %u https://prolib.chorzow.wsb.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo_ropis.p?IDRek=3683100135194 %z Rekord w katalogu OPAC biblioteki %9 LinkOPAC
920     %a 978-83-7246-504-7
999     %b prolib (08/06/2020) %y 2008 %c prolib (29/06/2020 ; 100)